default grade calificación interna del riesgo crediticio
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| Language pair: | angličtina -> španělština |
| Definition / notes: | Explanation: DG = Default Grade: "Probability of default PD measures the likelihood of a customer defaulting on its obligations within the next 12 months [...] For communication and comparison purposes, we map our 21 default grades (DG), which is our internal master rating scale, to the SARB 26 grade PD scale used for regulatory reporting purposes. Our DG grading represents a TTC view of the distribution of the book at a specific point in time." http://absa.investoreports.com/absa_iar_2012/risk-management... "Risk Profile of Customer Loans and Advances The chart below shows Barclays wholesale loan profile by existing risk grade (See page 57 for a description of the rating system). The grade classifications shown in the table is the Barclays Business Grade (BBG) rather than the more recently introduced Default Grade (DG). BBG has been used because the DG classification is not available, at this time, across all parts of the wholesale portfolio." http://secfilings.nyse.com/filing.php?ipage=4058976&DSEQ=&SE... Pues bien: en un documento de la CNMV se traduce como "Rating crediticio interno: [PDF]NOTA DE VALORES Anexo XIII del Reglamento (CE) nº 809 ... https://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t={37239a37-bee7-444d.... Oct 15, 2014 - posterior valoración, incluyendo la asignación de un Rating crediticio interno (Default Grade), la estimación de la rentabilidad ajustada al .. Desgraciadamente, este documento, que sale en la búsqueda de Google, ya no está disponible. Pero se emplea la misma traducción en este otro documento, de la AIAF (Asociación de Intermediarios de Activos Financieros): "Cuando la propuesta es recibida por Dirección de Riesgos de Banca Corporativa (perteneciente junto con otras direcciones de riesgo a la Dirección de Riesgos de Barclays Bank, S.A.), se realiza un análisis y su posterior valoración, incluyendo la asignación de un Rating crediticio interno (Default Grade), la estimación de la rentabilidad ajustada al riesgo de la operación, así como análisis [de] la rentabilidad histórica del cliente ajustada al riesgo." http://www.aiaf.es/docs/Ficheros/FolletosEmisiones/m_es03778... (pág. 92). Otra forma de expresarlo, me parece, sería "calificación interna del riesgo crediticio", o algo por el estilo, así que lo propongo como alternativa. [By Charles Davis] |
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